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Aplicación del modelo CAPM: Portafolio eficiente para un inversionista en Colombia (2012-2017)

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dc.contributor.advisorGarcía Arenas, Luis Fernando
dc.contributor.authorPinzón Mahecha, Paola Andrea
dc.contributor.authorSuárez Pacheco, Angie Paola
dc.creator.degreeEspecialista en Gerencia Financieraspa
dc.date.accessioned2019-06-26T16:03:14Z
dc.date.available2019-06-26T16:03:14Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionEsta investigación se desarrolla el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), el cual es uno de los modelos más utilizados y reconocido en finanzas. Para la aplicación de este modelo se obtuvo una muestra de 16 acciones consideradas en el índice COLCAP para el periodo 2012-2017, esto con el fin de hallar el portafolio eficiente para un inversionista en Colombia. En este modelo, se elige el portafolio eficiente teniendo en cuenta variables tales como; la rentabilidad esperada, riesgo de las acciones, y que el portafolio se encuentre sobre la frontera eficiente propuesta por Markowitz, proporcionando de esta manera una herramienta útil a la hora de invertir en el mercado financiero colombiano. Se concluye que el portafolio eficiente estará conformado por las acciones de BOGOTA, EEB, GRUPOSURA, GRUPO AVAL NUTRESA y PFBCOLOMB las cuales cumplieron con los criterios que se establecían, y logrando un grado de diversificación que nos permite disminuir el riesgo.spa
dc.description.abstractThis research model is developed Capital Asset Pricing Model (CAPM), which is one of the most widely used and recognized models in finance. For the application of this model, a sample of 16 actions considered in the COLCAP index for the period 2012-2017 was obtained, in order to find the efficient portfolio for an investment in Colombia. In this model, the efficient portfolio is chosen taking into account variables such as; the expected profitability, risk of the actions, and that the portfolio is on the efficient frontier proposed by Markowitz, a useful tool when investing in the Colombian financial market. It is concluded that the portfolio will be ready for the actions of BOGOTA, EEB, GRUPOSURA, GRUPO AVAL NUTRESA and PFBCOLOMB which were met with the criteria that were established, and achieving a grade of diversification that allows us to reduce the risk.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11396/4642
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad La Gran Colombiaspa
dc.publisher.branchBogotáspa
dc.publisher.departmentFacultad de Postgradosspa
dc.publisher.programEspecialización en Gerencia Financieraspa
dc.subjectTeoría financieraspa
dc.subjectModelo de valoraciónspa
dc.subjectInversiónspa
dc.subjectModelo Capital Asset Pricing Model (CAPM)spa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembFinanzas - Modelos matemáticosspa
dc.subject.lembInversiones (Matemáticas)spa
dc.subject.lembMercado de valores - Colombiaspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.titleAplicación del modelo CAPM: Portafolio eficiente para un inversionista en Colombia (2012-2017)spa

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