Cálculo de una cartera eficiente para la evaluación de un portafolio de inversión en Colombia
Fecha
2019Autor
Aya Huertas, Edgar Juliam
Cruz Avendaño, Wilmar Adrián
Moreno Gutiérrez, Iván Leonardo
Título obtenido
Especialista en Gerencia Financiera
Director de tesis
Chamorro Futinico, Julio CésarPublicador
Universidad La Gran Colombia
Facultad
Facultad de Postgrados
Programa
Especialización en Gerencia Financiera
Citación
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Resumen
Por medio de este trabajo se pretende calcular un portafolio de inversión utilizando el principio de las teorías de relación Rentabilidad-Riesgo de Markowitz y Sharpe, con ello proponer la mejor opción de inversión para dar a conocer al inversionista con o sin experiencia una visión de alternativas que pueda tener el mercado con base en las tendencias actuales desde su perfil (Conservador, Moderado o Arriesgado) ya que las expectativas del mercado pueden llegar a ser altamente optimistas para cierto tipo de perfil. En Colombia se puede percibir que los mercados tradicionales son generalmente más confiables y seguros, hablando de CDT, TES, o Finca Raíz, pueden ser inversiones seguras a largo plazo con una rentabilidad baja en relación al riesgo, pero el mercado desde la perspectiva de Gregory Mankiw en su libro Principios de Economía define al mercado como un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien y servicio; Dentro de esos bienes y servicios entran el mercado de acciones y valores (Recursos Financieros) interactuando en la Bolsa de Valores de Colombia para nuestro país, allí realizan sus transacciones generando una ganancia o pérdida entre los actores.